保险期限溢价在当前利率下行过程中尚无明显变化
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期限溢价来自于保险资金进行长期投资而带来的额外溢价。由于寿险产品负债现金流久期通常较长，对应资产端的配臵为长期债券（10年以上），因此，保险投资端可获得比短期无风险利率更高的收益率。无风险收益率曲线越陡峭，则期限溢价越大。由于近期货币宽松对短端利率的影响明显大于对长端利率的影响，目前的债券收益率曲线倾斜角度比去年同期并无明显变化，期限溢价在当前利率下行过程中尚并无明显变化。
期限溢价来自于收益率曲线长端与短端之差
国债收益率曲线比去年同期更陡峭
企业债收益率曲线比去年同期更陡峭
期限溢价来自于收益率曲线长端与短端之差
国债收益率曲线比去年同期更陡峭
企业债收益率曲线比去年同期更陡峭
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