五大类资产与三大类量化最低风险资本

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从定量角度看，静态环境中最低资本的变化直接影响着偿付能力充足率。我们将资产分为固定收益类资产、权益类资产、投资性房地产、境外资产、和利率类金融衍生品资产并对这几类资产的风险影响因素进行了归类分析。对固定收益类资产而言，可量化的风险分为利率风险、利差风险、违约风险。其中利率风险与权益价格风险、房地产价格风险、境外资产价格风险、汇率价格风险共同组成了市场风险，而利差风险、违约风险又组成了信用风险。

量化风险最低资本类型